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2009年度ユーロ/円のトレードルール

2009年度ユーロ/円のデータを利用した分析



プログラムトレードシミュレーションを2009年度ユーロ/円のデータを利用して行う際に以下のようなトレードルールを設定しています。

当日と翌日の2日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。

ユーロ/円において0.5円という幅を基準に考えます。

前日の高値、安値の平均値を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て変動の幅の目安の0.5円を加えた値を売りエントリー値とします。

エントリー値を越えら売りポジションを建てます。

売りポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

越えなければ見送りポジションは建てません。

多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。

売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で下回っていたら始値で、でなければ日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

こういうトレードを繰り替えしていきます。

前日に売りポジションを建てた場合、ポジションクローズしていく作業は必要なのですが、同時に新たな売りポジションを建てる作業も行います。

売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。

売りポジションを清算していない時に新たな売りポジション売りポジションが建つと、日中に二つの売りポジションが建っている場合もあります。

ただ、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。



 ドキュメントはこちらから

 2009年度ユーロ/円のプログラムトレードシミュレーション

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたドキュメント

 ロングを基本としたドキュメント

 両建てを基本としたドキュメント

 
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