プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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ロング中心のユーロ/円で有効性を模索する~過去データでのシミュレーション

2009年度ユーロ/円のデータを利用した分析



プログラムトレードの可能性を見るために2009年度ユーロ/円のデータを次のようなトレードルールを用いてプログラムトレードシミュレーションしています。

流れとしては買いポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。

2009年度ユーロ/円のデータから変動の幅の目安を0.5円としてルールを組み立てます。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で上回っていたら始値で、でなければ日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

前日に買いポジションを建てた場合、ポジションクローズしていく作業は必要なのですが、同時に新たな買いポジションを建てる作業も行います。

買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、最大二つの買いポジションが建っている場面もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 ユーロ/円 プラス1日 初日スタート 買いエントリーなし

 ユーロ/円 プラス2日 買いポジション建てる 前日より高値、安値共に値下がり

 ユーロ/円 プラス3日 買いエントリー値を上回ることはなかった 下げが強い!高値、安値共に下落傾向

 ユーロ/円 プラス4日 前日より高値、安値共に値下がり 前日に建った買いポジションを決済

 ユーロ/円 プラス5日 ここまでは連続した下降だった 下げが強い!全体的に下降

 ユーロ/円 プラス6日 前日よりレンジが下落 新しい買いポジション建たず

 ユーロ/円 プラス7日 もう数日間下降トレンド継続していた 一段と下げる!全体的に下がり調子

 ユーロ/円 プラス8日 もう数日間下降トレンド継続していた 前日ポジション決済

 ユーロ/円 プラス9日 しっかり上がる!レンジが上昇 新しい買いポジション

 ユーロ/円 プラス10日 新たに買いポジション建てる どうなる?レンジ幅拡大



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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