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両建て中心のユーロ/円で有効性を模索する~過去データでのシミュレーション

2009年度ユーロ/円のデータを利用した分析



2009年度ユーロ/円のプログラムトレードシミュレーションを行うための基本ルールである両建てトレードルールを見ていきましょう。

大まかには条件に合えば買いポジション、売りポジションをそれぞれ建てて、翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。

状況によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ずしも両建てになるというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

2009年度ユーロ/円のデータから変動の幅の目安を0.5円としてルールを組み立てます。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値の平均値を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て変動の幅の目安の0.5円を加えた値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値が目標を上回っていたらその値でポジションクローズ、始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えたら、売りポジションを建てます。

越えることがなければなければ見送ります。

ポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちはポジションクローズせずに置いておきます。

翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。

始値の段階で目標値を下回っているか、当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

これが作業として毎日続いていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート この上げは注目?全体的に上がり調子

 プラス2日 前日の売りポジション決済 これからどうなる!全体的に下降

 プラス3日 新しい両建てはなし 一段と下値をうかがう!全体的に下がり調子

 プラス4日 トレンドは下げか?レンジが下落 前日に建った買いポジションを決済

 プラス5日 前日の買いポジションの清算 新しい両建てポジション建たず

 プラス6日 新しい両建てはなし この数日下降トレンド継続で両建てはどうなった?

 プラス7日 ここ数日の値の下落は両建てにどう影響する? 前日に建った買いポジションを決済

 プラス8日 ここ数日の値の下落は両建てにどう影響する? 新しい買いポジションはなし

 プラス9日 前日の売りポジションの清算 前日に比べて高値、安値共に上げる

 プラス10日 前日の売りポジションの清算 注目の振れ幅!前日の高値、安値共に越える



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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